Сравнение FICGX с BLUEX
FICGX (Delaware Growth Equity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FICGX returned 14.02%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICGX charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности FICGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICGX показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции FICGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.02% против 9.75% соответственно.
FICGX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 14.02%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам FICGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICGX Delaware Growth Equity Fund | 10.78% | 20.49% | 23.76% | 28.68% | -24.65% | 5.54% | 28.41% | 24.12% | -3.89% | 32.19% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between FICGX and BLUEX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1996 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between FICGX and BLUEX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FICGX
BLUEX
Сравнение FICGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.55 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | -1.26 | +13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICGX и BLUEX
Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -54.27% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -12.19% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -12.19% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -21.87% | -25.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -29.06% | -18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -8.72% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -13.36% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 5.26% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICGX и BLUEX
Delaware Growth Equity Fund (FICGX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FICGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.01% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 8.33% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 10.48% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 10.72% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 16.57% | +4.06% |
Сравнение комиссий FICGX и BLUEX
FICGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICGX и BLUEX
Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
FICGX Delaware Growth Equity Fund | 3.43% | 3.80% | 5.28% | 2.75% | 32.39% | 7.63% | 9.65% | 10.92% | 5.77% | 9.05% | 16.01% | 10.46% |
Часто задаваемые вопросы
FICGX and BLUEX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICGX has higher volatility (5.84%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FICGX dropped -54.19% vs BLUEX's -54.27%.
FICGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор