Сравнение FICGX с BLUEX
FICGX (Delaware Growth Equity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FICGX returned 13.77%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICGX charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности FICGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICGX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции FICGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.77% против 9.28% соответственно.
FICGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 13.77%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам FICGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICGX Delaware Growth Equity Fund | 11.93% | 20.49% | 23.76% | 28.68% | -24.65% | 5.54% | 28.41% | 24.12% | -3.89% | 32.19% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between FICGX and BLUEX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1996 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FICGX and BLUEX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FICGX
BLUEX
Сравнение FICGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | -0.59 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | -1.46 | +15.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.72 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.00 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FICGX и BLUEX
Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -54.27% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -12.19% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -12.19% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -21.87% | -25.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -29.06% | -18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.40% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -13.36% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.88% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICGX и BLUEX
Текущая волатильность для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) составляет 3.29%, в то время как у AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.58% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 7.80% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 10.03% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 10.63% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 16.59% | +4.01% |
Сравнение комиссий FICGX и BLUEX
FICGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICGX и BLUEX
Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
FICGX Delaware Growth Equity Fund | 3.40% | 3.80% | 5.28% | 2.75% | 32.39% | 7.63% | 9.65% | 10.92% | 5.77% | 9.05% | 16.01% | 10.46% |
Часто задаваемые вопросы
FICGX and BLUEX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLUEX has higher volatility (3.58%) compared to FICGX (3.29%). In terms of maximum drawdown, FICGX dropped -54.19% vs BLUEX's -54.27%.
FICGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор