PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FICEX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICEX с TILIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FICEX (Frost Growth Equity Fund) and TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FICEX returned 16.77%/yr vs 17.93%/yr for TILIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FICEX charges 0.63%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности FICEX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICEX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции FICEX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 16.77% против 17.93% соответственно.

FICEX

1 день
0.99%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
6.04%
С начала года
4.52%
1 год
11.63%
3 года*
19.76%
5 лет*
11.01%
10 лет*
16.77%

TILIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
5.48%
С начала года
4.92%
1 год
15.26%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.28%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICEX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICEX
Frost Growth Equity Fund		4.52%15.00%30.28%45.24%-31.98%25.23%32.72%33.54%2.63%31.00%
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		4.92%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between FICEX and TILIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.97

The correlation between FICEX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Growth Equity Fund

Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class

Часто сравнивают с FICEX:
FICEX с TMFXFICEX с FIJEXFICEX с FILDXFICEX с FCFAXFICEX с FCGSXFICEX с GQEPXFICEX с DODGX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

FICEX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICEX
Ранг доходности на риск FICEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICEX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICEXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.94

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.37

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.97

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

3.06

-1.12

FICEX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICEX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICEX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICEX и TILIX

Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICEXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-50.54%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-16.24%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.32%

-23.33%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-32.68%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-32.68%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-3.73%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-7.72%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

5.14%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FICEX и TILIX

Текущая волатильность для Frost Growth Equity Fund (FICEX) составляет 5.48%, в то время как у Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что FICEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICEXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.33%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

13.42%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

16.77%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

21.70%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

21.16%

+1.92%

Сравнение комиссий FICEX и TILIX

FICEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICEX и TILIX

Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.99%, что больше доходности TILIX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICEX
Frost Growth Equity Fund		20.99%21.94%22.19%16.16%12.25%12.50%3.59%10.57%16.11%28.09%10.86%12.51%
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		4.20%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FICEX and TILIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILIX has higher volatility (6.33%) compared to FICEX (5.48%). In terms of maximum drawdown, FICEX dropped -50.03% vs TILIX's -50.54%.

TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICEX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор