Сравнение FICDX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FICDX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICDX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 2.61% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -14.32% | 12.79% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FICDX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.41% против 7.70% соответственно.
FICDX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 10.41%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICDX и TBGVX
FICDX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
FICDX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
FICDX
TBGVX
Сравнение FICDX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICDX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.58 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.13 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.74 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 6.58 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICDX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FICDX и TBGVX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и TBGVX
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.55% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок FICDX и TBGVX
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICDX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -50.97% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -9.56% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -17.71% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -31.18% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -7.46% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -6.09% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.66% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и TBGVX
Fidelity Canada Fund (FICDX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FICDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICDX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 4.70% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 7.39% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 12.36% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 11.03% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 12.64% | +4.86% |