PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICDX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FICDX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FICDX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.87% соответственно.

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий FICDX и GTMIX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

FICDX
Fidelity Canada Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

FICDX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.67

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.40

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.54

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

16.76

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.67

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между FICDX и GTMIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и GTMIX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и GTMIX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICDXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-58.31%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.24%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-28.81%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-40.32%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.51%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-12.75%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.38%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и GTMIX

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICDXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.97%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

9.56%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.56%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.91%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

16.06%

+1.44%