Сравнение FICDX с GTMIX
FICDX (Fidelity Canada Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FICDX returned 10.40%/yr vs 10.78%/yr for GTMIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICDX charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности FICDX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICDX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 13.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FICDX имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции GTMIX немного впереди с 10.78%.
FICDX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 10.40%
GTMIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам FICDX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 4.52% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -14.32% | 12.79% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 13.12% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between FICDX and GTMIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.69 |
The correlation between FICDX and GTMIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICDX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
FICDX
GTMIX
Сравнение FICDX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICDX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.54 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 4.93 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 19.02 | -12.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICDX и GTMIX
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICDX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -58.31% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -7.90% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -14.11% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -27.34% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -40.32% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -1.59% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -12.65% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.04% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и GTMIX
Fidelity Canada Fund (FICDX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FICDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICDX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.48% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.95% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 13.01% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 14.93% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 16.00% | +1.43% |
Сравнение комиссий FICDX и GTMIX
FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и GTMIX
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности GTMIX в 19.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.45% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.83% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
FICDX and GTMIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICDX has higher volatility (3.97%) compared to GTMIX (3.48%). In terms of maximum drawdown, FICDX dropped -58.09% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICDX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор