PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICDX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FICDX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.13%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FICDX и FSPGX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FICDX
Fidelity Canada Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FICDX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.84

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.36

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.17

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

4.02

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.84

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Корреляция

Корреляция между FICDX и FSPGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и FSPGX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и FSPGX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICDXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-32.66%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-16.17%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-32.66%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-13.03%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-6.43%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.70%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICDXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.71%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.37%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

22.58%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

21.52%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

21.66%

-4.16%