PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с FLCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICDX с FLCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FICDX (Fidelity Canada Fund) and FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) are both funds - FICDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index. Over the past 5 years, FICDX returned 10.29%/yr vs 11.96%/yr for FLCA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FICDX charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for FLCA.

Доходность

Сравнение доходности FICDX и FLCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у FLCA с доходностью 10.02%.

FICDX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.50%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.58%
1 год
17.45%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.29%
10 лет*
10.30%

FLCA

1 день
1.41%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.02%
6 месяцев
12.97%
1 год
31.90%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICDX и FLCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICDX
Fidelity Canada Fund		6.74%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%-0.40%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		10.02%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.49%

Correlation

The correlation between FICDX and FLCA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between FICDX and FLCA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

Franklin FTSE Canada ETF

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FIVFXFICDX с QQQ
Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD

Доходность на риск

FICDX vs. FLCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c FLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXFLCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.29

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.01

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.75

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

15.30

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. FLCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FLCA равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и FLCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXFLCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.29

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FICDX и FLCA

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и FLCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICDXFLCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-41.51%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.55%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-12.58%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-24.23%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.13%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-5.90%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.09%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и FLCA

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 2.83%, в то время как у Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICDXFLCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.72%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.23%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

14.00%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.72%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

19.05%

-1.62%

Сравнение комиссий FICDX и FLCA

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLCA в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и FLCA

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FLCA в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.34%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.69%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FICDX and FLCA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCA has higher volatility (3.72%) compared to FICDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FICDX dropped -58.09% vs FLCA's -41.51%.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICDX и FLCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор