PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICDX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FICDX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FICDX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.41% против 19.08% соответственно.

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FICDX и FBGRX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FICDX
Fidelity Canada Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FICDX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.13

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.73

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.00

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

7.92

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между FICDX и FBGRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и FBGRX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и FBGRX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICDXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-58.64%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-13.89%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-43.08%

+22.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-43.08%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.68%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-12.58%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.51%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICDXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.83%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

14.08%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

24.98%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

24.93%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

23.63%

-6.13%