PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBR с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Silver Trust (SLV).

FIBR и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBR и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		-0.11%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции FIBR уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 2.49% против 16.87% соответственно.

FIBR

1 день
0.44%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.43%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.49%

SLV

1 день
7.27%
1 месяц
-19.83%
С начала года
5.77%
6 месяцев
60.82%
1 год
119.88%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с BILFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BND
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий FIBR и SLV

FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Доходность на риск

FIBR vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.11

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.20

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.82

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

8.79

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между FIBR и SLV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и SLV

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.70%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и SLV

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBRSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-76.28%

+57.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-42.45%

+39.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-42.45%

+23.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-42.81%

+24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-35.47%

+33.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-44.76%

+41.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

13.63%

-12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и SLV

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) составляет 1.91%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBRSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

18.91%

-17.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

57.27%

-54.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

57.07%

-53.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

35.28%

-29.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

31.36%

-26.43%