Сравнение FIBPX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBPX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBPX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | -1.96% | 11.18% | 2.89% | 8.33% | -16.87% | -5.25% | 10.95% | 9.65% | -2.89% | 9.34% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBPX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции FIBPX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.91% соответственно.
FIBPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.09%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBPX и PRSNX
FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
FIBPX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
FIBPX
PRSNX
Сравнение FIBPX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBPX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.54 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 4.11 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.84 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 14.13 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBPX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.54 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.96 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.42 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между FIBPX и PRSNX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBPX и PRSNX
Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | 5.37% | 5.26% | 5.37% | 3.61% | 0.00% | 5.00% | 2.08% | 3.45% | 4.39% | 2.79% | 4.61% | 0.00% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок FIBPX и PRSNX
Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBPX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -19.70% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -2.19% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -19.70% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -19.70% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -1.88% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -2.42% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.60% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBPX и PRSNX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBPX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.15% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 2.10% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 3.43% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 4.27% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 4.11% | +1.84% |