PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIBPX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIBPX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBPX и PRSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio
-1.96%11.18%2.89%8.33%-16.87%-5.25%10.95%9.65%-2.89%9.34%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, FIBPX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции FIBPX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.91% соответственно.


FIBPX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.47%
1 год
6.36%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.09%

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Сравнение комиссий FIBPX и PRSNX

FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.


Доходность на риск

FIBPX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIBPX
Ранг доходности на риск FIBPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBPX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIBPXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.54

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

4.11

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.57

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.84

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

14.13

-8.62

FIBPX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBPX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBPX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIBPXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.54

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.46

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.42

-0.70

Корреляция

Корреляция между FIBPX и PRSNX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBPX и PRSNX

Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio
5.37%5.26%5.37%3.61%0.00%5.00%2.08%3.45%4.39%2.79%4.61%0.00%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FIBPX и PRSNX

Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и PRSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIBPXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-19.70%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-2.19%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-19.70%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

-19.70%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-1.88%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.42%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.60%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBPX и PRSNX

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIBPXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.15%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

2.10%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

3.43%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

4.27%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

4.11%

+1.84%