PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBK с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBK с ADX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.) is a stock, while ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, FIBK returned 8.36%/yr vs 18.40%/yr for ADX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIBK и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBK показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции FIBK уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 8.36% против 18.40% соответственно.

FIBK

1 день
1.47%
1 месяц
6.73%
С начала года
12.26%
6 месяцев
8.32%
1 год
43.57%
3 года*
25.12%
5 лет*
3.12%
10 лет*
8.36%

ADX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.80%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.85%
3 года*
27.51%
5 лет*
16.38%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBK и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBK
First Interstate BancSystem, Inc.		12.26%13.46%12.94%-14.79%-0.78%3.58%3.20%18.20%-6.22%-3.52%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		10.74%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between FIBK and ADX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2010 г.

0.45

The correlation between FIBK and ADX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Interstate BancSystem, Inc.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FIBK:
FIBK с BANFFIBK с MTBFIBK с QQQFIBK с ACNFIBK с COLB
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

FIBK vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBK
Ранг доходности на риск FIBK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBK: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBK c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIBKADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.88

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.71

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.65

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

13.37

-6.89

FIBK vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBK на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBK и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIBK и ADX

Максимальная просадка FIBK за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBK и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBKADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.45%

-71.60%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-10.16%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.76%

-18.29%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.90%

-25.07%

-25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-37.17%

-15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.12%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-22.11%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.01%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBK и ADX

First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FIBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBKADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.80%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

11.13%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.60%

14.40%

+14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.45%

17.40%

+16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.95%

18.05%

+14.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBK и ADX

Дивидендная доходность FIBK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности ADX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.53%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
FIBK
First Interstate BancSystem, Inc.		4.96%5.43%5.79%6.11%4.40%4.03%4.91%2.96%3.06%2.40%2.07%2.75%

Часто задаваемые вопросы

FIBK and ADX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBK has higher volatility (7.87%) compared to ADX (4.80%). In terms of maximum drawdown, FIBK dropped -52.45% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBK и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор