Сравнение FIBK с COLB
FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.) and COLB (Columbia Banking System, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FIBK returned 8.32%/yr vs 5.42%/yr for COLB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIBK и COLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIBK показывает доходность 19.20%, что значительно ниже, чем у COLB с доходностью 23.26%. За последние 10 лет акции FIBK превзошли акции COLB по среднегодовой доходности: 8.32% против 5.42% соответственно.
FIBK
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 19.20%
- 1 год
- 41.11%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 8.32%
COLB
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.78%
- С начала года
- 23.26%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение доходности по годам FIBK и COLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. | 19.20% | 13.46% | 12.94% | -14.79% | -0.78% | 3.58% | 3.20% | 18.20% | -6.22% | -3.52% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 23.26% | 9.36% | 8.05% | -5.86% | -4.26% | -6.24% | -8.16% | 15.54% | -14.36% | -0.65% |
Correlation
The correlation between FIBK and COLB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between FIBK and COLB shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIBK:
$3.91B
COLB:
$8.00B
FIBK:
$3.08
COLB:
$2.38
FIBK:
13.05
COLB:
14.15
FIBK:
4.22
COLB:
1.92
FIBK:
3.96
COLB:
2.80
FIBK:
1.19
COLB:
1.28
FIBK:
$1.03B
COLB:
$3.32B
FIBK:
$805.00M
COLB:
$1.71B
FIBK:
$351.10M
COLB:
$736.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIBK vs. COLB — Ранг доходности на риск
FIBK
COLB
Сравнение FIBK c COLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIBK | COLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.63 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.40 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIBK и COLB
Максимальная просадка FIBK за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки COLB в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBK и COLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIBK | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -85.93% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -18.38% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.76% | -36.43% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.90% | -51.72% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -60.80% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.98% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -27.52% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 6.53% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBK и COLB
Текущая волатильность для First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) составляет 5.84%, в то время как у Columbia Banking System, Inc. (COLB) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FIBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIBK | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.02% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 19.46% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 29.52% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 38.00% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 37.86% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBK и COLB
Дивидендная доходность FIBK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности COLB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 4.37% | 5.19% | 5.33% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.12% | 2.75% | 2.76% | 2.03% | 3.42% | 3.57% |
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. | 4.67% | 5.43% | 5.79% | 6.11% | 4.40% | 4.03% | 4.91% | 2.96% | 3.06% | 2.40% | 2.07% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIBK и COLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Interstate BancSystem, Inc. и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FIBK and COLB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLB has higher volatility (7.02%) compared to FIBK (5.84%). In terms of maximum drawdown, FIBK dropped -52.45% vs COLB's -85.93%.
COLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIBK и COLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор