PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBK с COLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIBK с COLB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.) and COLB (Columbia Banking System, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FIBK returned 8.20%/yr vs 5.54%/yr for COLB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FIBK и COLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBK показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у COLB с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции FIBK превзошли акции COLB по среднегодовой доходности: 8.20% против 5.54% соответственно.

FIBK

1 день
1.69%
1 месяц
5.18%
С начала года
10.63%
6 месяцев
6.63%
1 год
43.81%
3 года*
24.51%
5 лет*
2.73%
10 лет*
8.20%

COLB

1 день
1.30%
1 месяц
6.51%
С начала года
14.68%
6 месяцев
12.03%
1 год
43.70%
3 года*
22.27%
5 лет*
0.79%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBK и COLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBK
First Interstate BancSystem, Inc.		10.63%13.46%12.94%-14.79%-0.78%3.58%3.20%18.20%-6.22%-3.52%
COLB
Columbia Banking System, Inc.		14.68%9.36%8.05%-5.86%-4.26%-6.24%-8.16%15.54%-14.36%-0.65%

Correlation

The correlation between FIBK and COLB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2010 г.

0.72

The correlation between FIBK and COLB shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIBK:

$3.70B

COLB:

$9.14B

EPS

FIBK:

$3.07

COLB:

$2.53

Коэффициент P/E

FIBK:

12.17

COLB:

12.38

Коэффициент PEG

FIBK:

3.94

COLB:

1.68

Коэффициент P/S

FIBK:

3.69

COLB:

2.45

Коэффициент P/B

FIBK:

1.10

COLB:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

FIBK:

$1.03B

COLB:

$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIBK:

$805.00M

COLB:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

FIBK:

$351.10M

COLB:

$736.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Interstate BancSystem, Inc.

Columbia Banking System, Inc.

Часто сравнивают с FIBK:
FIBK с BANFFIBK с MTBFIBK с QQQFIBK с ADXFIBK с ACN
Часто сравнивают с COLB:
COLB с TBBKCOLB с SPYCOLB с JPMCOLB с RFCOLB с SMHCOLB с KEYCOLB с RNST

Доходность на риск

FIBK vs. COLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBK
Ранг доходности на риск FIBK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBK: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COLB
Ранг доходности на риск COLB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBK c COLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIBKCOLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.46

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.09

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.39

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

6.55

-0.03

FIBK vs. COLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBK на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLB равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBK и COLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIBK и COLB

Максимальная просадка FIBK за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки COLB в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBK и COLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBKCOLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.45%

-85.93%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-18.38%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.76%

-36.43%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.90%

-51.72%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-60.80%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-19.04%

+17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-27.54%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

6.69%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBK и COLB

First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Columbia Banking System, Inc. (COLB) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FIBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBKCOLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.77%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

18.99%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

30.09%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.45%

38.07%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.96%

37.92%

-4.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBK и COLB

Дивидендная доходность FIBK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности COLB в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLB
Columbia Banking System, Inc.		4.70%5.19%5.33%5.17%3.98%3.48%3.12%2.75%2.76%2.03%3.42%3.57%
FIBK
First Interstate BancSystem, Inc.		5.04%5.43%5.79%6.11%4.40%4.03%4.91%2.96%3.06%2.40%2.07%2.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIBK и COLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Interstate BancSystem, Inc. и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
41.10M
816.00M
(FIBK) Общая выручка
(COLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FIBK and COLB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBK has higher volatility (7.80%) compared to COLB (6.77%). In terms of maximum drawdown, FIBK dropped -52.45% vs COLB's -85.93%.

FIBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBK и COLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор