PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBK с BANF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIBK с BANF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FIBK returned 6.56%/yr vs 15.29%/yr for BANF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FIBK и BANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и BancFirst Corporation (BANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBK показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FIBK уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 6.56% против 15.29% соответственно.

FIBK

1 день
-2.56%
1 месяц
-0.63%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.59%
1 год
33.58%
3 года*
19.66%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
6.56%

BANF

1 день
-2.54%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.56%
6 месяцев
-2.74%
1 год
-12.01%
3 года*
7.28%
5 лет*
11.49%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBK и BANF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBK
First Interstate BancSystem, Inc.		1.71%13.46%12.94%-14.79%-0.78%3.58%3.20%18.20%-6.22%-3.52%
BANF
BancFirst Corporation		1.56%-8.04%22.62%12.44%27.10%22.79%-2.90%27.93%-0.62%11.72%

Correlation

The correlation between FIBK and BANF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2010 г.

0.68

The correlation between FIBK and BANF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

FIBK:

$3.07

BANF:

$7.11

Коэффициент P/E

FIBK:

11.19

BANF:

15.08

Коэффициент PEG

FIBK:

3.62

BANF:

1.66

Коэффициент P/S

FIBK:

3.40

BANF:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

FIBK:

$1.03B

BANF:

$824.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

FIBK:

$805.00M

BANF:

$683.43M

EBITDA (12 мес.)

FIBK:

$351.10M

BANF:

$325.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Interstate BancSystem, Inc.

BancFirst Corporation

Часто сравнивают с FIBK:
FIBK с MTBFIBK с QQQFIBK с ADXFIBK с ACNFIBK с COLB
Часто сравнивают с BANF:
BANF с ABCBBANF с RFBANF с UCBIBANF с ASBBANF с FHBBANF с IBOCBANF с TCBI

Доходность на риск

FIBK vs. BANF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBK
Ранг доходности на риск FIBK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBK: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBK: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BANF
Ранг доходности на риск BANF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANF: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBK c BANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBKBANFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.45

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.47

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.51

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

-0.82

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBK vs. BANF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBK на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BANF равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBK и BANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBKBANFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.45

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FIBK и BANF

Максимальная просадка FIBK за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBK и BANF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBKBANFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.45%

-57.10%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-23.63%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.76%

-23.63%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.90%

-37.97%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-57.10%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-20.45%

+10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-13.95%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

14.64%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBK и BANF

First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с BancFirst Corporation (BANF) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что FIBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBKBANFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.46%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

19.08%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

27.02%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.54%

30.27%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.99%

35.73%

-2.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBK и BANF

Дивидендная доходность FIBK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности BANF в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANF
BancFirst Corporation		1.80%1.79%1.52%1.71%1.72%1.98%2.25%1.99%2.04%1.56%1.59%2.39%
FIBK
First Interstate BancSystem, Inc.		5.48%5.43%5.79%6.11%4.40%4.03%4.91%2.96%3.06%2.40%2.07%2.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIBK и BANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Interstate BancSystem, Inc. и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
41.10M
181.00M
(FIBK) Общая выручка
(BANF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FIBK and BANF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBK has higher volatility (6.97%) compared to BANF (6.46%). In terms of maximum drawdown, FIBK dropped -52.45% vs BANF's -57.10%.

FIBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBK и BANF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор