Сравнение FIBK с BANF
FIBK (First Interstate BancSystem, Inc.) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FIBK returned 8.32%/yr vs 16.75%/yr for BANF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIBK и BANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIBK показывает доходность 19.20%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции FIBK уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 8.32% против 16.75% соответственно.
FIBK
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 19.20%
- 1 год
- 41.11%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 8.32%
BANF
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам FIBK и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. | 19.20% | 13.46% | 12.94% | -14.79% | -0.78% | 3.58% | 3.20% | 18.20% | -6.22% | -3.52% |
BANF BancFirst Corporation | 14.20% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Correlation
The correlation between FIBK and BANF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between FIBK and BANF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FIBK:
$3.91B
BANF:
$4.03B
FIBK:
$3.08
BANF:
$7.10
FIBK:
13.05
BANF:
16.91
FIBK:
4.22
BANF:
1.86
FIBK:
3.96
BANF:
4.93
FIBK:
$1.03B
BANF:
$824.33M
FIBK:
$805.00M
BANF:
$683.43M
FIBK:
$351.10M
BANF:
$325.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIBK vs. BANF — Ранг доходности на риск
FIBK
BANF
Сравнение FIBK c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIBK | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.19 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | -0.29 | +6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIBK и BANF
Максимальная просадка FIBK за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBK и BANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIBK | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -57.10% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -23.63% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.76% | -23.63% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.90% | -37.97% | -12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -57.10% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.54% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -13.96% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 15.56% | -8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBK и BANF
Текущая волатильность для First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK) составляет 5.84%, в то время как у BancFirst Corporation (BANF) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что FIBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIBK | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.80% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 19.74% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 26.93% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 30.14% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 35.66% | -2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBK и BANF
Дивидендная доходность FIBK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности BANF в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.60% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. | 4.67% | 5.43% | 5.79% | 6.11% | 4.40% | 4.03% | 4.91% | 2.96% | 3.06% | 2.40% | 2.07% | 2.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIBK и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Interstate BancSystem, Inc. и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FIBK and BANF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANF has higher volatility (6.80%) compared to FIBK (5.84%). In terms of maximum drawdown, FIBK dropped -52.45% vs BANF's -57.10%.
FIBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIBK и BANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор