Сравнение FIAX с JFLX
FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIAX charges 1.04%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности FIAX и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у JFLX с доходностью 2.08%.
FIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAX и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.89% | 1.80% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.08% | 1.48% |
Correlation
The correlation between FIAX and JFLX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAX vs. JFLX — Ранг доходности на риск
FIAX
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FIAX c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAX | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAX и JFLX
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAX | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -2.36% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.32% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.37% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAX | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 2.61% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 2.61% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 2.61% | +1.39% |
Сравнение комиссий FIAX и JFLX
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и JFLX
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности JFLX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.90% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.62% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAX and JFLX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 3.62% for JFLX.
They also come from different issuers: Nicholas and JPMorgan. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для FIAX и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор