Сравнение FIAX с FITZ
FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both exchange-traded funds - FIAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Nicholas, while FITZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FIAX charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности FIAX и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAX и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.12% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
Correlation
The correlation between FIAX and FITZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAX vs. FITZ — Ранг доходности на риск
FIAX
FITZ
Сравнение FIAX c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -6.98 | +7.79 |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и FITZ
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -1.77% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.77% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.86% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAX | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 10.00% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 10.00% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 10.00% | -5.95% |
Сравнение комиссий FIAX и FITZ
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и FITZ
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.19% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAX and FITZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 0.00% for FITZ.
FIAX is categorized as Nontraditional Bonds, while FITZ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для FIAX и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор