Сравнение FIAT с SFYF
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. FIAT is actively managed, while SFYF is passively managed. Over the past year, FIAT returned -0.18% vs 43.96% for SFYF. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и SFYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 14.85%.
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFYF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и SFYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -28.61% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 14.85% | 30.00% | 12.77% |
Correlation
The correlation between FIAT and SFYF is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between FIAT and SFYF has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. SFYF — Ранг доходности на риск
FIAT
SFYF
Сравнение FIAT c SFYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | SFYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.91 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 9.65 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.36 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.61 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и SFYF
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и SFYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -56.09% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -15.18% | -27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -1.68% | -49.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -16.58% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | 4.57% | +22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и SFYF
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 5.58% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.03% | 13.21% | +28.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 18.74% | +36.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 29.28% | +31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 30.68% | +29.88% |
Сравнение комиссий FIAT и SFYF
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и SFYF
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, что больше доходности SFYF в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.29% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and SFYF have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to SFYF (5.58%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs SFYF's -56.09%.
On 1-year performance, SFYF leads with 43.96% vs -0.18% for FIAT. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFYF has performed better with a 43.96% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 0.29% for SFYF.
FIAT is categorized as Derivative Income, while SFYF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.29% for SFYF.
SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и SFYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор