Сравнение FIAT с FLCC
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FLCC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned 40.10% vs 20.55% for FLCC. Their -0.60 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for FLCC.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и FLCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у FLCC с доходностью 13.85%.
FIAT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.79%
FLCC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 15.01%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.01M | $1.13M | $1.54M | |
| $1.31M | $888.61K | $799.82K |
Сравнение доходности по годам FIAT и FLCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 19.12% | -24.17% | -28.23% |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 13.85% | 16.61% | 9.68% |
Correlation
The correlation between FIAT and FLCC is -0.58, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between FIAT and FLCC has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. FLCC — Ранг доходности на риск
FIAT
FLCC
Сравнение FIAT c FLCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAT | FLCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.22 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 8.58 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAT и FLCC
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки FLCC в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и FLCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | FLCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -19.18% | -51.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -9.31% | -24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.66% | -0.13% | -48.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.70% | -2.27% | -43.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 2.40% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и FLCC
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | FLCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 3.69% | +11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | 10.19% | +34.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.34% | 13.20% | +40.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 17.09% | +42.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 17.09% | +42.87% |
Сравнение комиссий FIAT и FLCC
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLCC в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и FLCC
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 101.94%, что больше доходности FLCC в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 101.94% | 178.11% | 70.99% |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | 0.44% | 0.50% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and FLCC have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.43%) compared to FLCC (3.69%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs FLCC's -19.18%.
On 1-year performance, FIAT leads with 40.10% vs 20.55% for FLCC. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLCC has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 40.10% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 101.94%, compared with 0.44% for FLCC.
FIAT is categorized as Derivative Income, while FLCC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Federated. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.29% for FLCC.
FLCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и FLCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор