PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIASX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIASX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIASX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - FIASX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FIASX returned 8.56%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIASX charges 1.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FIASX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIASX показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции FIASX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.56% против 15.55% соответственно.

FIASX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.97%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.06%
1 год
17.53%
3 года*
13.94%
5 лет*
5.78%
10 лет*
8.56%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIASX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		9.56%24.33%-0.23%19.32%-16.90%13.15%9.63%21.14%-16.35%31.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FIASX and VOO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.67

The correlation between FIASX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIASX и VOO

Секторы
FIASX
VOO

Промышленность

22.9%
8.3%

Финансовые услуги

15.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.9%

Технологии

10.0%
35.7%

Сырьевые материалы

8.3%
1.8%

Здравоохранение

7.5%
8.5%

Недвижимость

5.5%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
11.3%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Промышленность

FIASX
22.9%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

FIASX
15.5%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

FIASX
11.7%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

FIASX
10.1%
VOO
4.9%

Технологии

FIASX
10.0%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

FIASX
8.3%
VOO
1.8%

Здравоохранение

FIASX
7.5%
VOO
8.5%

Недвижимость

FIASX
5.5%
VOO
1.9%

Коммуникационные услуги

FIASX
4.0%
VOO
11.3%

Энергетика

FIASX
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

FIASX
1.1%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FIASX:
FIASX с VFFSXFIASX с VFMVFIASX с QQQFIASX с NWXVXFIASX с ALOIXFIASX с FDVVFIASX с IEGAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FIASX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIASX
Ранг доходности на риск FIASX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIASX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIASX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIASX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIASXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.44

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.31

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.23

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

15.03

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIASX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIASX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIASX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIASXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.44

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.89

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FIASX и VOO

Максимальная просадка FIASX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIASX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIASXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-33.99%

-27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.90%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-18.69%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-24.52%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-33.99%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.32%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-3.69%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.91%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIASX и VOO

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIASXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.78%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

8.90%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

11.80%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

16.81%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

18.00%

-3.96%

Сравнение комиссий FIASX и VOO

FIASX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIASX и VOO

Дивидендная доходность FIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		3.12%3.41%2.40%1.67%0.42%7.18%0.56%2.11%5.95%2.51%2.46%2.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FIASX and VOO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIASX has higher volatility (3.82%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, FIASX dropped -60.99% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIASX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор