PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIASX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIASX с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIASX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - FIASX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, FIASX returned 6.00%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIASX charges 1.29%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FIASX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIASX показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FIASX

1 день
-0.38%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.96%
1 год
18.58%
3 года*
14.11%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.61%

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIASX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		10.06%24.33%-0.23%19.32%-16.90%13.15%9.63%21.14%-16.35%31.47%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FIASX and FDVV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.69

The correlation between FIASX and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIASX и FDVV

Секторы
FIASX
FDVV

Промышленность

22.9%
3.4%

Финансовые услуги

15.5%
17.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
13.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
11.0%

Технологии

10.0%
29.1%

Сырьевые материалы

8.3%

-

Здравоохранение

7.5%
3.1%

Недвижимость

5.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%
8.7%

Промышленность

FIASX
22.9%
FDVV
3.4%

Финансовые услуги

FIASX
15.5%
FDVV
17.0%

Потребительский циклический сектор

FIASX
11.7%
FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

FIASX
10.1%
FDVV
11.0%

Технологии

FIASX
10.0%
FDVV
29.1%

Сырьевые материалы

FIASX
8.3%
FDVV

-

Здравоохранение

FIASX
7.5%
FDVV
3.1%

Недвижимость

FIASX
5.5%
FDVV
10.1%

Коммуникационные услуги

FIASX
4.0%
FDVV
3.7%

Энергетика

FIASX
3.5%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FIASX
1.1%
FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FIASX:
FIASX с VOOFIASX с VFFSXFIASX с VFMVFIASX с QQQFIASX с NWXVXFIASX с ALOIXFIASX с IEGAX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FIASX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIASX
Ранг доходности на риск FIASX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIASX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIASX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIASX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIASX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIASXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.35

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.28

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.53

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

10.54

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIASX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIASX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIASX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIASXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.35

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.91

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FIASX и FDVV

Максимальная просадка FIASX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIASX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIASXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-40.25%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.30%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-15.90%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-20.18%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.12%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-3.81%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.23%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FIASX и FDVV

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIASXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.14%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

7.99%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

10.06%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

14.75%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

17.00%

-2.96%

Сравнение комиссий FIASX и FDVV

FIASX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIASX и FDVV

Дивидендная доходность FIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		3.10%3.41%2.40%1.67%0.42%7.18%0.56%2.11%5.95%2.51%2.46%2.85%

Часто задаваемые вопросы

FIASX and FDVV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIASX has higher volatility (3.80%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FIASX dropped -60.99% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIASX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор