PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIASX с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIASX с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIASX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both funds - FIASX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, FIASX returned 5.78%/yr vs 9.87%/yr for VFMV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIASX charges 1.29%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности FIASX и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIASX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

FIASX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.97%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.06%
1 год
17.53%
3 года*
13.94%
5 лет*
5.78%
10 лет*
8.56%

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIASX и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		9.56%24.33%-0.23%19.32%-16.90%13.15%9.63%21.14%-17.11%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between FIASX and VFMV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.59

The correlation between FIASX and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIASX и VFMV

Секторы
FIASX
VFMV

Промышленность

22.9%
10.1%

Финансовые услуги

15.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

10.1%
9.5%

Технологии

10.0%
25.1%

Сырьевые материалы

8.3%

-

Здравоохранение

7.5%
10.1%

Недвижимость

5.5%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.7%

Энергетика

3.5%
3.9%

Коммунальные услуги

1.1%
6.7%

Промышленность

FIASX
22.9%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

FIASX
15.5%
VFMV
10.6%

Потребительский циклический сектор

FIASX
11.7%
VFMV
6.9%

Потребительский защитный сектор

FIASX
10.1%
VFMV
9.5%

Технологии

FIASX
10.0%
VFMV
25.1%

Сырьевые материалы

FIASX
8.3%
VFMV

-

Здравоохранение

FIASX
7.5%
VFMV
10.1%

Недвижимость

FIASX
5.5%
VFMV
6.4%

Коммуникационные услуги

FIASX
4.0%
VFMV
10.7%

Энергетика

FIASX
3.5%
VFMV
3.9%

Коммунальные услуги

FIASX
1.1%
VFMV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с FIASX:
FIASX с VOOFIASX с VFFSXFIASX с QQQFIASX с NWXVXFIASX с ALOIXFIASX с FDVVFIASX с IEGAX
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

FIASX vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIASX
Ранг доходности на риск FIASX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIASX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIASX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIASX c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIASXVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.54

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.24

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.26

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

8.85

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIASX vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIASX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIASX и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIASXVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FIASX и VFMV

Максимальная просадка FIASX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIASX и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIASXVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-33.64%

-27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-6.00%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-10.35%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-15.41%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.81%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-3.64%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.53%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FIASX и VFMV

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIASXVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.04%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

6.30%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

8.80%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

11.75%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

14.25%

-0.21%

Сравнение комиссий FIASX и VFMV

FIASX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIASX и VFMV

Дивидендная доходность FIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		3.12%3.41%2.40%1.67%0.42%7.18%0.56%2.11%5.95%2.51%2.46%2.85%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIASX and VFMV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIASX has higher volatility (3.82%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, FIASX dropped -60.99% vs VFMV's -33.64%.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIASX и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор