Сравнение FIALX с FNILX

С начала года, FIALX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIALX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIALX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIALX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FIALX и FNILX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FNILX в 1.06%

Максимальная просадка FIALX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIALX и FNILX.

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.