Сравнение FIALX с ARINX
FIALX (Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund) and ARINX (Archer Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, FIALX returned 4.23%/yr vs 4.71%/yr for ARINX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIALX charges 0.45%/yr vs 0.98%/yr for ARINX.
Доходность
Сравнение доходности FIALX и ARINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIALX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью 0.53%.
FIALX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARINX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам FIALX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIALX Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund | 0.37% | 7.26% | 1.67% | 6.20% | -5.56% |
ARINX Archer Income Fund | 0.53% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -1.86% |
Correlation
The correlation between FIALX and ARINX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between FIALX and ARINX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIALX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
FIALX
ARINX
Сравнение FIALX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIALX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.50 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 8.67 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIALX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.19 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FIALX и ARINX
Максимальная просадка FIALX за все время составила -9.77%, примерно равная максимальной просадке ARINX в -9.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIALX и ARINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIALX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -9.38% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.57% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.24% | -1.57% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.68% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -1.72% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.45% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIALX и ARINX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что FIALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIALX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.78% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.46% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 1.79% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 2.06% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 1.97% | +3.99% |
Сравнение комиссий FIALX и ARINX
FIALX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIALX и ARINX
Дивидендная доходность FIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности ARINX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | 3.59% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
FIALX Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.07% | 3.25% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIALX and ARINX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIALX has higher volatility (1.28%) compared to ARINX (0.78%). In terms of maximum drawdown, FIALX dropped -9.77% vs ARINX's -9.38%.
ARINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIALX и ARINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор