Сравнение FIALX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FIALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 апр. 2022 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FIALX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIALX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIALX Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund | -0.27% | 7.26% | 1.67% | 6.20% | -5.56% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FIALX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
FIALX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIALX и VUG
FIALX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
FIALX vs. VUG — Ранг доходности на риск
FIALX
VUG
Сравнение FIALX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIALX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.19 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 4.15 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIALX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIALX и VUG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIALX и VUG
Дивидендная доходность FIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIALX Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund | 3.76% | 4.07% | 4.07% | 3.25% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FIALX и VUG
Максимальная просадка FIALX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIALX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIALX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -50.68% | +40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -16.53% | +13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -12.25% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -7.13% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 4.72% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIALX и VUG
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIALX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 7.12% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 12.70% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 22.70% | -18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 22.22% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 21.38% | -15.35% |