Сравнение FHZTX с SWPPX
FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. FHZTX is actively managed, while SWPPX is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FHZTX charges 0.77%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности FHZTX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHZTX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам FHZTX и SWPPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 8.85% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 12.96% |
Correlation
The correlation between FHZTX and SWPPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHZTX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
FHZTX
SWPPX
Сравнение FHZTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHZTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.28 | 0.51 | +2.77 |
Просадки
Сравнение просадок FHZTX и SWPPX
Максимальная просадка FHZTX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZTX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHZTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -55.06% | +49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.77% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -9.95% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHZTX и SWPPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHZTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 11.90% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.93% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 18.23% | -3.61% |
Сравнение комиссий FHZTX и SWPPX
FHZTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHZTX и SWPPX
FHZTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FHZTX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FHZTX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор