PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHZTX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHZTX с FBGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FHZTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FHZTX charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FHZTX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FHZTX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.51%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBGRX

1 день
-0.31%
1 месяц
7.83%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.03%
1 год
43.35%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.66%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHZTX и FBGRX

2026 (YTD)
FHZTX
Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I		8.85%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		23.04%

Correlation

The correlation between FHZTX and FBGRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FHZTX:
FHZTX с ALSMXFHZTX с SSEYXFHZTX с FSPGXFHZTX с FNILXFHZTX с POSKXFHZTX с FZILXFHZTX с FULVX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FHZTX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHZTX
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHZTX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FHZTX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHZTXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.28

0.68

+2.60

Просадки

Сравнение просадок FHZTX и FBGRX

Максимальная просадка FHZTX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZTX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHZTXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.31%

-58.64%

+53.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.31%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-12.53%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHZTX и FBGRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHZTXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

17.43%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

24.88%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

23.68%

-9.06%

Сравнение комиссий FHZTX и FBGRX

FHZTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHZTX и FBGRX

FHZTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.61%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FHZTX
Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHZTX and FBGRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHZTX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор