Сравнение FHZTX с FSPGX
FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FHZTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FHZTX charges 0.77%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности FHZTX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHZTX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHZTX и FSPGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 11.93% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 13.02% |
Correlation
The correlation between FHZTX and FSPGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHZTX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FHZTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSPGX
Сравнение FHZTX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHZTX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHZTX и FSPGX
Максимальная просадка FHZTX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZTX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHZTX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -32.66% | +27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.92% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -6.35% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHZTX и FSPGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHZTX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 16.77% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 21.72% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 21.56% | -7.11% |
Сравнение комиссий FHZTX и FSPGX
FHZTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHZTX и FSPGX
Дивидендная доходность FHZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FSPGX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
FHZTX and FSPGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHZTX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор