Сравнение FHZTX с ALSMX
FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) and ALSMX (Archer Multi Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHZTX charges 0.77%/yr vs 0.96%/yr for ALSMX.
Доходность
Сравнение доходности FHZTX и ALSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHZTX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALSMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 15.13%
- С начала года
- 21.33%
- 1 год
- 32.23%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHZTX и ALSMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 11.93% |
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 16.16% |
Correlation
The correlation between FHZTX and ALSMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHZTX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск
FHZTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALSMX
Сравнение FHZTX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHZTX | ALSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHZTX и ALSMX
Максимальная просадка FHZTX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZTX и ALSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHZTX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -97.87% | +92.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -96.54% | +96.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -29.19% | +28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHZTX и ALSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHZTX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 17.43% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 1,292.58% | -1,278.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 1,130.47% | -1,116.02% |
Сравнение комиссий FHZTX и ALSMX
FHZTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ALSMX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHZTX и ALSMX
Дивидендная доходность FHZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности ALSMX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.90% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% |
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHZTX and ALSMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHZTX и ALSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор