Сравнение FHZTX с POGRX
FHZTX (Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I) and POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHZTX charges 0.77%/yr vs 0.66%/yr for POGRX.
Доходность
Сравнение доходности FHZTX и POGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHZTX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POGRX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 19.11%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 52.26%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 17.10%
Сравнение доходности по годам FHZTX и POGRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 11.93% |
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 29.06% |
Correlation
The correlation between FHZTX and POGRX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHZTX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
FHZTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
POGRX
Сравнение FHZTX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I (FHZTX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHZTX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHZTX и POGRX
Максимальная просадка FHZTX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHZTX и POGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHZTX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -51.63% | +46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.27% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -7.11% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHZTX и POGRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHZTX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 20.43% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 20.08% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 20.59% | -6.14% |
Сравнение комиссий FHZTX и POGRX
FHZTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии POGRX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHZTX и POGRX
Дивидендная доходность FHZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности POGRX в 19.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHZTX Fidelity Advisor Large Cap Stock Fund Class I | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 19.84% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
FHZTX and POGRX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHZTX и POGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор