PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYTX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYTX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYTX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYTX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.62%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FHYTX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FHYTX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.38% против 5.28% соответственно.

FHYTX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.15%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.38%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий FHYTX и VWEAX

FHYTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FHYTX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYTX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYTXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.92

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.90

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.83

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

11.54

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYTX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYTX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYTX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYTXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.22

-0.15

Корреляция

Корреляция между FHYTX и VWEAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYTX и VWEAX

Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.93%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FHYTX и VWEAX

Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYTXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-30.05%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.52%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-13.77%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.18%

-19.68%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.80%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.13%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.62%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYTX и VWEAX

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYTXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.39%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.31%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

3.46%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

4.86%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

5.27%

+2.01%