PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYTX с AHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYTX с AHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHYTX (Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund) and AHYB (American Century Select High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, FHYTX returned 8.29%/yr vs 8.04%/yr for AHYB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHYTX charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for AHYB.

Доходность

Сравнение доходности FHYTX и AHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и American Century Select High Yield ETF (AHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHYTX показывает доходность 1.34%, а AHYB немного ниже – 1.31%.

FHYTX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
2.11%
1 год
6.86%
3 года*
8.29%
5 лет*
3.13%
10 лет*
6.27%

AHYB

1 день
0.18%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.50%
3 года*
8.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYTX и AHYB

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		1.34%8.40%6.24%13.22%-13.45%1.25%
AHYB
American Century Select High Yield ETF		1.31%8.96%6.32%11.69%-10.26%0.84%

Correlation

The correlation between FHYTX and AHYB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.62

Over the past year, the correlation between FHYTX and AHYB has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

American Century Select High Yield ETF

Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с PEDIXFHYTX с SPHY
Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с BSJOAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVLCAHYB с AVIGAHYB с AVESAHYB с AVEM

Доходность на риск

FHYTX vs. AHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYTX c AHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и American Century Select High Yield ETF (AHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYTXAHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.95

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.91

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.71

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

12.65

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYTX vs. AHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYTX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYB равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYTX и AHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYTXAHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.95

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.54

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FHYTX и AHYB

Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки AHYB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и AHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYTXAHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-14.76%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.41%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.12%

-3.89%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.13%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.46%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.52%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYTX и AHYB

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с American Century Select High Yield ETF (AHYB) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYTXAHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.05%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.57%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.36%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

7.14%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

7.14%

+0.14%

Сравнение комиссий FHYTX и AHYB

FHYTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AHYB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYTX и AHYB

Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности AHYB в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYB
American Century Select High Yield ETF		6.00%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		5.22%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Часто задаваемые вопросы

FHYTX and AHYB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYTX has higher volatility (1.17%) compared to AHYB (1.05%). In terms of maximum drawdown, FHYTX dropped -34.98% vs AHYB's -14.76%.

FHYTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYTX и AHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор