График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) показал доход в -2.24% с начала года и 5.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FHYTX составила 6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 авг. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2016 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении FHYTX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 22 дек. 2016 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.41% | -2.76% | -2.24% | |||||||||
| 2025 | 1.37% | 0.25% | -1.14% | 0.44% | 1.72% | 1.86% | 0.45% | 1.39% | 0.30% | -0.03% | 0.60% | 0.92% | 8.40% |
| 2024 | -0.14% | -0.01% | 1.53% | -1.48% | 1.26% | 0.61% | 1.88% | 1.38% | 1.68% | -0.96% | 1.38% | -0.98% | 6.24% |
| 2023 | 4.18% | -1.40% | 0.81% | 0.98% | -1.49% | 2.20% | 1.65% | 0.32% | -1.47% | -1.54% | 4.71% | 3.82% | 13.22% |
| 2022 | -2.54% | -0.76% | -0.97% | -3.62% | 0.13% | -7.47% | 5.21% | -2.49% | -5.12% | 3.43% | 1.73% | -1.20% | -13.45% |
| 2021 | 0.29% | 1.46% | 0.75% | 1.19% | 0.89% | 1.45% | -0.22% | 0.77% | -0.19% | -0.19% | -1.45% | 2.45% | 7.37% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund: годовая альфа составляет 4.96%, бета — 0.12, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 24.08.1984.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.60%) было выше, чем в снижении (34.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.96%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 38.60%
- Участие в снижении
- 34.91%
Комиссия
Комиссия FHYTX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHYTX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FHYTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.61 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FHYTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.34 | $0.31 | $0.34 | $0.26 | $0.28 | $0.32 | $0.34 | $0.41 | $0.32 | $0.98 | $0.33 |
Дивидендный доход | 4.96% | 5.19% | 4.91% | 5.42% | 4.40% | 3.95% | 4.67% | 5.01% | 6.71% | 4.68% | 14.56% | 5.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 34.98%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.98% | 16 окт. 2007 г. | 295 | 15 дек. 2008 г. | 187 | 14 сент. 2009 г. | 482 |
| -34.38% | 19 мар. 1987 г. | 925 | 12 нояб. 1990 г. | 245 | 31 окт. 1991 г. | 1170 |
| -24.18% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 185 |
| -19.98% | 5 мая 1999 г. | 873 | 23 окт. 2002 г. | 235 | 30 сент. 2003 г. | 1108 |
| -17.04% | 3 янв. 2022 г. | 187 | 29 сент. 2022 г. | 444 | 8 июл. 2024 г. | 631 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...