PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYTX с PTCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYTX с PTCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHYTX (Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund) and PTCIX (PIMCO Long-Term Credit Bond Fund) are both mutual funds - FHYTX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while PTCIX is a Long-Term Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, FHYTX returned 6.29%/yr vs 2.78%/yr for PTCIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FHYTX charges 0.98%/yr vs 0.55%/yr for PTCIX.

Доходность

Сравнение доходности FHYTX и PTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYTX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у PTCIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции FHYTX превзошли акции PTCIX по среднегодовой доходности: 6.29% против 2.78% соответственно.

FHYTX

1 день
0.15%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.43%
1 год
7.36%
3 года*
8.35%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.29%

PTCIX

1 день
0.23%
1 месяц
1.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
9.03%
3 года*
4.96%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYTX и PTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		1.50%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		1.07%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%

Correlation

The correlation between FHYTX and PTCIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.16

The correlation between FHYTX and PTCIX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с PEDIXFHYTX с SPHY
Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с DODLXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODIXPTCIX с SPLBPTCIX с SLDAXPTCIX с TLT

Доходность на риск

FHYTX vs. PTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYTX c PTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYTXPTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.13

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.66

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.55

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

4.46

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYTX vs. PTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYTX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PTCIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYTX и PTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYTXPTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.13

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.15

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.27

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.57

+0.50

Просадки

Сравнение просадок FHYTX и PTCIX

Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, примерно равная максимальной просадке PTCIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и PTCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYTXPTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-35.64%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-5.95%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.12%

-13.35%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-35.64%

+18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.18%

-35.64%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.53%

+14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-8.22%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.06%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYTX и PTCIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) составляет 1.21%, в то время как у PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYTXPTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.78%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

6.07%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

8.17%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

11.55%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

10.47%

-3.19%

Сравнение комиссий FHYTX и PTCIX

FHYTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PTCIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYTX и PTCIX

Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности PTCIX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		5.22%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.80%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%

Часто задаваемые вопросы

FHYTX and PTCIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTCIX has higher volatility (2.78%) compared to FHYTX (1.21%). In terms of maximum drawdown, FHYTX dropped -34.98% vs PTCIX's -35.64%.

FHYTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYTX и PTCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор