PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYSX с FIHBX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) and FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds from Federated. Over the past 10 years, FHYSX returned 5.34%/yr vs 5.07%/yr for FIHBX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FHYSX charges 0.02%/yr vs 0.50%/yr for FIHBX.

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHYSX показывает доходность 1.02%, а FIHBX немного выше – 1.04%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 5.34% против 5.07% соответственно.

FHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.94%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.34%

FIHBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.01%
1 год
5.43%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYSX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.02%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		1.04%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Correlation

The correlation between FHYSX and FIHBX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.89

The correlation between FHYSX and FIHBX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с PFORXFIHBX с FFRHXFIHBX с WATFX

Доходность на риск

FHYSX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHYSXFIHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.70

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.97

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.37

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

12.36

+0.94

FHYSX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHBX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и FIHBX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и FIHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-31.05%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.45%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-3.60%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-16.35%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-21.67%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.34%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.29%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.47%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и FIHBX

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеют волатильность 0.88% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.90%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.76%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.42%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

5.20%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

5.74%

+0.01%

Сравнение комиссий FHYSX и FIHBX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FIHBX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и FIHBX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности FIHBX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.32%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.45%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Часто задаваемые вопросы

FHYSX and FIHBX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIHBX has higher volatility (0.90%) compared to FHYSX (0.88%). In terms of maximum drawdown, FHYSX dropped -21.45% vs FIHBX's -31.05%.

FHYSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYSX и FIHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор