Сравнение FHYSX с FIHBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и FIHBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYSX и FIHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | -1.32% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 7.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHYSX показывает доходность -1.26%, а FIHBX немного ниже – -1.32%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 5.44% против 5.15% соответственно.
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
FIHBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и FIHBX
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FIHBX в 0.50%.
Доходность на риск
FHYSX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск
FHYSX
FIHBX
Сравнение FHYSX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | FIHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.60 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.30 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.50 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 10.29 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.35 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и FIHBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и FIHBX
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.00% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и FIHBX
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и FIHBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -31.05% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.49% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -16.35% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -21.67% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.78% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -2.31% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.60% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и FIHBX
Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 1.38%, в то время как у Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | FIHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.50% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.56% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 3.80% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.15% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.76% | +0.01% |