PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с BHYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYSX с BHYIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX).

FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и BHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у BHYIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции FHYSX уступали акциям BHYIX по среднегодовой доходности: 5.48% против 6.02% соответственно.

FHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.70%
1 год
7.45%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.26%
10 лет*
5.48%

BHYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.02%
1 год
9.98%
3 года*
8.55%
5 лет*
4.30%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYSX и BHYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-0.92%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		-0.61%9.18%8.55%13.19%-11.24%5.53%5.87%15.35%-2.81%8.23%

Корреляция

Корреляция между FHYSX и BHYIX составляет 0.80 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FHYSX и BHYIX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BHYIX в 0.59%.

BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX
Часто сравнивают с BHYIX:
BHYIX с HYGBHYIX с VWEHXBHYIX с HYGHBHYIX с BNDBHYIX с IFX.DEBHYIX с BAGIXBHYIX с DB1.DE

Доходность на риск

FHYSX vs. BHYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BHYIX
Ранг доходности на риск BHYIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSXBHYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.92

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.73

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.30

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

10.24

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYSX vs. BHYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHYIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и BHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSXBHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.21

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и BHYIX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки BHYIX в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и BHYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSXBHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-34.82%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.41%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-15.45%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-23.23%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.30%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.77%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и BHYIX

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) имеют волатильность 1.43% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSXBHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.42%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.30%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.85%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

5.20%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

5.92%

-0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и BHYIX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности BHYIX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.77%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		6.58%7.05%7.46%6.15%4.91%4.73%5.12%5.70%6.33%5.82%5.96%6.33%