PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYS с YLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Principal Active High Yield ETF (YLD).

FHYS и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYS и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYS и YLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.26%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%
YLD
Principal Active High Yield ETF		0.96%6.55%9.19%12.93%-8.78%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.96%.

FHYS

1 день
0.72%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.26%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

YLD

1 день
1.17%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.18%
1 год
6.99%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.95%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Principal Active High Yield ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с XCCCFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с IWMYLD с FXAIXYLD с SPYYLD с HNDL

Сравнение комиссий FHYS и YLD

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.

FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
YLD
Principal Active High Yield ETF

Доходность на риск

FHYS vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.60

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.56

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

8.21

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа YLD равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.63

+0.22

Корреляция

Корреляция между FHYS и YLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и YLD

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности YLD в 7.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.88%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.30%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок FHYS и YLD

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и YLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-28.34%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-4.42%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.77%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.74%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.84%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и YLD

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 1.66%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.39%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

3.40%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

6.50%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

6.38%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

8.26%

-3.25%