PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYS с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

FHYS и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYS и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYS и USHY

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.07%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью -0.05%.

FHYS

1 день
0.20%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.28%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с XCCCFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий FHYS и USHY

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FHYS vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.32

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.94

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.91

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

9.64

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.30

Корреляция

Корреляция между FHYS и USHY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и USHY

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.86%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок FHYS и USHY

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-22.44%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.92%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.03%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.71%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.77%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и USHY

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 1.67%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.21%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.84%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

5.52%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

7.33%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

8.32%

-3.31%