PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYS с SPHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FHYS is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past 3 years, FHYS returned 7.83%/yr vs 8.97%/yr for SPHY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FHYS charges 0.51%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности FHYS и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHYS показывает доходность 1.48%, а SPHY немного выше – 1.54%.

FHYS

1 день
-0.16%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.49%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.16%
3 года*
8.97%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYS и SPHY

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.48%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.54%8.59%8.54%12.81%-10.57%0.83%

Correlation

The correlation between FHYS and SPHY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between FHYS and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHYS и SPHY

Секторы
FHYS
SPHY

Коммуникационные услуги

91.7%

-

Промышленность

8.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FHYS
91.7%
SPHY

-

Промышленность

FHYS
8.3%
SPHY

-

Сырьевые материалы

FHYS

-

SPHY

-

Потребительский циклический сектор

FHYS

-

SPHY

-

Потребительский защитный сектор

FHYS

-

SPHY

-

Энергетика

FHYS

-

SPHY
0.1%

Финансовые услуги

FHYS

-

SPHY
99.9%

Здравоохранение

FHYS

-

SPHY

-

Недвижимость

FHYS

-

SPHY

-

Технологии

FHYS

-

SPHY

-

Коммунальные услуги

FHYS

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с SGOVFHYS с BSJPFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

FHYS vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.96

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.98

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.98

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

13.52

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.96

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.64

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FHYS и SPHY

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-21.97%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-2.41%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.16%

-4.85%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.22%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.29%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.53%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и SPHY

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 0.76%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.14%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.91%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

3.68%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

7.17%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

7.89%

-2.94%

Сравнение комиссий FHYS и SPHY

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и SPHY

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности SPHY в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.77%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.27%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

FHYS and SPHY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to FHYS (0.76%). In terms of maximum drawdown, FHYS dropped -11.62% vs SPHY's -21.97%.

On 3-year performance, SPHY leads with 8.97% vs 7.83% for FHYS. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FHYS has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHY has performed better with a 8.97% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.

SPHY has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 5.77% for FHYS.

They also come from different issuers: Federated and State Street. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 0.05% for SPHY.

FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYS и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор