Сравнение FHYS с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
FHYS и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYS и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYS и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | -0.07% | 3.78% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.
FHYS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYS и JPHY
FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
FHYS vs. JPHY — Ранг доходности на риск
FHYS
JPHY
Сравнение FHYS c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYS | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYS | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.87 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между FHYS и JPHY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и JPHY
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности JPHY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.86% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHYS и JPHY
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYS | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -1.65% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.43% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.23% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYS | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 3.09% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 3.09% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 3.09% | +1.92% |