PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYS с JPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHYS charges 0.51%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.

Доходность

Сравнение доходности FHYS и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.

FHYS

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.04%
1 год
6.40%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYS и JPHY

2026 (YTD)2025
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.59%3.78%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%

Correlation

The correlation between FHYS and JPHY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов FHYS и JPHY

Секторы
FHYS
JPHY

Коммуникационные услуги

91.7%
15.8%

Промышленность

8.3%
10.8%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

7.0%

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Коммуникационные услуги

FHYS
91.7%
JPHY
15.8%

Промышленность

FHYS
8.3%
JPHY
10.8%

Сырьевые материалы

FHYS

-

JPHY
3.6%

Потребительский циклический сектор

FHYS

-

JPHY
8.9%

Потребительский защитный сектор

FHYS

-

JPHY
2.4%

Энергетика

FHYS

-

JPHY
7.0%

Финансовые услуги

FHYS

-

JPHY
1.8%

Здравоохранение

FHYS

-

JPHY
5.1%

Недвижимость

FHYS

-

JPHY
3.0%

Технологии

FHYS

-

JPHY
4.8%

Коммунальные услуги

FHYS

-

JPHY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с SGOVFHYS с BSJPFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX

Доходность на риск

FHYS vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSJPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.16

-1.24

Просадки

Сравнение просадок FHYS и JPHY

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и JPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-1.65%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.10%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.21%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и JPHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

3.04%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

3.04%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

3.04%

+1.90%

Сравнение комиссий FHYS и JPHY

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и JPHY

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности JPHY в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.76%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHYS and JPHY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.

JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 5.76% for FHYS.

They also come from different issuers: Federated and JPMorgan. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 0.24% for JPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYS и JPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор