Сравнение FHUMX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Tarkio Fund (TARKX).
FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FHUMX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHUMX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 0.28% | -1.38% | 9.90% | 21.92% | -16.51% | 22.94% | 27.31% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 45.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%.
FHUMX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHUMX и TARKX
FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
FHUMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
FHUMX
TARKX
Сравнение FHUMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHUMX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.55 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.13 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.82 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 9.30 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHUMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.55 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.04 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FHUMX и TARKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHUMX и TARKX
Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 8.53% | 8.56% | 0.93% | 4.41% | 2.77% | 4.05% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FHUMX и TARKX
Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHUMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -95.09% | +65.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -17.33% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.48% | -95.09% | +65.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -91.33% | +78.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -17.02% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 5.25% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHUMX и TARKX
Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) составляет 7.07%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHUMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 11.90% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 21.91% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 32.25% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 600.49% | -579.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 424.90% | -403.81% |