PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHUMX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и TARKX


2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund
0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
TARKX
Tarkio Fund
3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%45.03%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%.


FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes U.S. SMID Fund

Tarkio Fund

Сравнение комиссий FHUMX и TARKX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.


Доходность на риск

FHUMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина

TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHUMXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.55

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.13

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.82

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

9.30

-8.96

FHUMX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHUMXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.55

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.04

+0.45

Корреляция

Корреляция между FHUMX и TARKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и TARKX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности TARKX в 5.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund
8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund
5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и TARKX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и TARKX.


Загрузка...

Показатели просадок


FHUMXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-95.09%

+65.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-17.33%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-95.09%

+65.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-91.33%

+78.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-17.02%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

5.25%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и TARKX

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) составляет 7.07%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FHUMXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

11.90%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

21.91%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

32.25%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

600.49%

-579.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

424.90%

-403.81%