Сравнение JNVSX с GVMCX
JNVSX (Jensen Quality Value Fund) and GVMCX (Government Street Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JNVSX returned 10.68%/yr vs 13.34%/yr for GVMCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JNVSX charges 1.05%/yr vs 1.03%/yr for GVMCX.
Доходность
Сравнение доходности JNVSX и GVMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNVSX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у GVMCX с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции JNVSX уступали акциям GVMCX по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.34% соответственно.
JNVSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -2.88%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.68%
GVMCX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 12.69%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам JNVSX и GVMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 1.02% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 12.69% | 14.52% | 19.68% | 15.19% | -14.16% | 30.14% | 17.99% | 31.00% | -8.88% | 20.22% |
Correlation
The correlation between JNVSX and GVMCX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between JNVSX and GVMCX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNVSX vs. GVMCX — Ранг доходности на риск
JNVSX
GVMCX
Сравнение JNVSX c GVMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Government Street Mid Cap Fund (GVMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNVSX | GVMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.29 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 9.01 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNVSX и GVMCX
Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки GVMCX в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и GVMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNVSX | GVMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -47.77% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -8.72% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.29% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -21.92% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -34.67% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -2.42% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.66% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.21% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNVSX и GVMCX
Текущая волатильность для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) составляет 3.85%, в то время как у Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNVSX | GVMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.47% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 11.76% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 14.74% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 16.77% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 17.44% | +1.73% |
Сравнение комиссий JNVSX и GVMCX
JNVSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GVMCX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNVSX и GVMCX
Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности GVMCX в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 2.07% | 3.80% | 5.42% | 1.91% | 4.43% | 3.36% | 3.35% | 4.68% | 2.00% | 4.84% | 4.54% | 5.77% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.14% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Часто задаваемые вопросы
JNVSX and GVMCX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVMCX has higher volatility (4.47%) compared to JNVSX (3.85%). In terms of maximum drawdown, JNVSX dropped -34.52% vs GVMCX's -47.77%.
GVMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNVSX и GVMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор