PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%26.51%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с FHYTXFHUMX с JNVSX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX

Сравнение комиссий FHUMX и GWSAX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.36

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.56

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.33

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

1.09

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWSAX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Корреляция

Корреляция между FHUMX и GWSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и GWSAX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности GWSAX в 4.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и GWSAX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-55.75%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.17%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-18.91%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-3.37%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.31%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.94%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и GWSAX

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

3.03%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

7.12%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

16.07%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

15.43%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

20.06%

+1.03%