PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%25.85%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с FHYTXFHUMX с JNVSX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий FHUMX и GABVX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.62

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.27

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.05

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

9.26

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.62

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между FHUMX и GABVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и GABVX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и GABVX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-63.09%

+33.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-11.93%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-26.99%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-5.83%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-8.53%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.64%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и GABVX

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.11%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

9.76%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

16.12%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

16.24%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

17.54%

+3.55%