Сравнение FHSNX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
FHSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FHSNX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHSNX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHSNX Fidelity Health Savings Index Fund | 0.26% | 12.26% | 7.18% | 9.32% | -15.16% | 5.16% | 20.21% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FHSNX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.
FHSNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHSNX и STDAX
FHSNX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
FHSNX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
FHSNX
STDAX
Сравнение FHSNX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHSNX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 4.33 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 7.27 | -4.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.54 | -1.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 6.81 | -4.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 32.75 | -22.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHSNX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 4.33 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.43 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.00 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между FHSNX и STDAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHSNX и STDAX
Дивидендная доходность FHSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHSNX Fidelity Health Savings Index Fund | 2.96% | 2.93% | 3.06% | 3.01% | 3.71% | 2.57% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок FHSNX и STDAX
Максимальная просадка FHSNX за все время составила -19.53%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHSNX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHSNX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.53% | -76.81% | +57.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -0.59% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -2.91% | -16.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -9.47% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -31.94% | +26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.12% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHSNX и STDAX
Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FHSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHSNX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 0.40% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 0.64% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 0.93% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 1.95% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 6.69% | +0.65% |