PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHSNX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHSNX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

FHSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FHSNX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHSNX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHSNX
Fidelity Health Savings Index Fund		0.26%12.26%7.18%9.32%-15.16%5.16%20.21%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, FHSNX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

FHSNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.74%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
10.61%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Index Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с FHSNX:
FHSNX с FXAIXFHSNX с FSPGXFHSNX с FZROXFHSNX с AAAAXFHSNX с BERIXFHSNX с CONWXFHSNX с CSTAX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий FHSNX и AVEFX

FHSNX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

AVEFX
Ave Maria Bond Fund
FHSNX
Fidelity Health Savings Index Fund

Доходность на риск

FHSNX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHSNX
Ранг доходности на риск FHSNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHSNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHSNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHSNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHSNX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHSNXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.15

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.64

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.65

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

5.64

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHSNX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHSNX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHSNX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHSNXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.15

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.11

-0.30

Корреляция

Корреляция между FHSNX и AVEFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHSNX и AVEFX

Дивидендная доходность FHSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHSNX
Fidelity Health Savings Index Fund		2.96%2.93%3.06%3.01%3.71%2.57%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FHSNX и AVEFX

Максимальная просадка FHSNX за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHSNX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHSNXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-10.24%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-2.52%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-8.02%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.44%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-0.96%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.74%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FHSNX и AVEFX

Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FHSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHSNXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.16%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.17%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

3.44%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

4.14%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

4.01%

+3.33%