Сравнение FHQFX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FHQFX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHQFX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 0.48% | 4.37% | 5.56% | 4.47% | -0.50% | 0.01% | -0.04% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FHQFX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
FHQFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHQFX и MUIIX
FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
FHQFX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
FHQFX
MUIIX
Сравнение FHQFX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHQFX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.41 | 3.24 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 21.55 | 16.83 | +4.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.27 | 8.51 | +4.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.17 | 42.24 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.69 | 88.82 | +10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHQFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 3.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.35 | 1.94 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 1.83 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FHQFX и MUIIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHQFX и MUIIX
Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 3.68% | 4.16% | 5.09% | 4.67% | 0.00% | 0.01% | 0.06% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FHQFX и MUIIX
Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHQFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.70% | -1.20% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -1.20% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.06% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.05% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHQFX и MUIIX
Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.00%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHQFX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 0.81% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 1.24% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 1.57% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.18% | 1.44% | -0.26% |