PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHQFX с FSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHQFX с FSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX).

FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FHQFX и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHQFX и FSTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		0.48%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.12%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, FHQFX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FSTGX с доходностью -0.12%.

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.76%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

FSTGX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с HYSAFHQFX с FFRHXFHQFX с SHYFHQFX с GOVTFHQFX с VOO
Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND

Сравнение комиссий FHQFX и FSTGX

FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSTGX в 0.45%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Доходность на риск

FHQFX vs. FSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHQFX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHQFXFSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.41

1.15

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

21.55

1.76

+19.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

13.27

1.21

+12.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

41.17

2.09

+39.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.69

6.57

+93.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHQFX vs. FSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHQFX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа FSTGX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQFX и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHQFXFSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

1.15

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

0.11

+2.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

1.21

+1.02

Корреляция

Корреляция между FHQFX и FSTGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQFX и FSTGX

Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FSTGX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.68%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FHQFX и FSTGX

Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и FSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHQFXFSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-13.66%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.80%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-12.54%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-1.57%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.57%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FHQFX и FSTGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHQFXFSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.96%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

1.74%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

2.98%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.23%

4.08%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.18%

3.38%

-2.20%