PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHQFX с FSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHQFX с FSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX).

FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FHQFX и FSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHQFX и FSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		0.48%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		-0.08%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, FHQFX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FSTFX с доходностью -0.08%.

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.76%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

FSTFX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.55%
3 года*
3.35%
5 лет*
1.33%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с HYSAFHQFX с FFRHXFHQFX с SHYFHQFX с GOVTFHQFX с VOO
Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с FLTMXFSTFX с VTEXFSTFX с SUBFSTFX с FUENXFSTFX с MTUMFSTFX с FTBFXFSTFX с VTCLX

Сравнение комиссий FHQFX и FSTFX

FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSTFX в 0.37%.

FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Доходность на риск

FHQFX vs. FSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHQFX c FSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHQFXFSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.41

1.82

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

21.55

2.51

+19.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

13.27

1.61

+11.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

41.17

2.17

+39.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.69

8.99

+90.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHQFX vs. FSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHQFX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа FSTFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQFX и FSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHQFXFSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

1.82

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

0.70

+1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

1.57

+0.67

Корреляция

Корреляция между FHQFX и FSTFX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQFX и FSTFX

Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FSTFX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.68%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.35%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FHQFX и FSTFX

Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки FSTFX в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и FSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHQFXFSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-9.50%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.00%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-7.65%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.98%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.48%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FHQFX и FSTFX

Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHQFXFSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.55%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

0.95%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

2.14%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.23%

1.91%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.18%

2.04%

-0.86%