Сравнение FHPFX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
FHPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FHPFX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHPFX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 0.25% | 8.76% | 1.81% | 5.29% | -12.28% | -1.06% | 4.84% | 6.69% | 1.41% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FHPFX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%.
FHPFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHPFX и VUSFX
FHPFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHPFX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
FHPFX
VUSFX
Сравнение FHPFX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHPFX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 6.66 | -5.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 11.92 | -10.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.66 | -2.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 12.88 | -10.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 74.29 | -68.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHPFX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 6.66 | -5.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 4.21 | -4.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 3.94 | -3.61 |
Корреляция
Корреляция между FHPFX и VUSFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHPFX и VUSFX
Дивидендная доходность FHPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHPFX Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund | 4.09% | 4.41% | 4.54% | 3.53% | 1.70% | 0.58% | 3.20% | 3.81% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FHPFX и VUSFX
Максимальная просадка FHPFX за все время составила -17.93%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPFX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHPFX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.93% | -1.71% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -0.35% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -1.71% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.05% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.15% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.06% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHPFX и VUSFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FHPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHPFX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.28% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 0.43% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 0.67% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 0.81% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 0.68% | +5.00% |