Сравнение FHLSX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
FHLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FHLSX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHLSX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLSX Fidelity Health Savings Fund | 0.35% | 12.15% | 6.93% | 9.70% | -14.89% | 5.37% | 20.55% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FHLSX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.
FHLSX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHLSX и STDAX
FHLSX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
FHLSX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
FHLSX
STDAX
Сравнение FHLSX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHLSX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 4.33 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 7.27 | -4.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.54 | -1.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 6.81 | -4.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 32.75 | -22.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHLSX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 4.33 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.43 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | -0.00 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между FHLSX и STDAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLSX и STDAX
Дивидендная доходность FHLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLSX Fidelity Health Savings Fund | 2.96% | 2.95% | 2.89% | 2.78% | 3.72% | 2.71% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок FHLSX и STDAX
Максимальная просадка FHLSX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLSX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHLSX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -76.81% | +57.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -0.59% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -2.91% | -16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -9.47% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -31.94% | +27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.12% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLSX и STDAX
Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FHLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHLSX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 0.40% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 0.64% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 0.93% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 1.95% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 6.69% | +0.30% |