PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLSX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLSX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FHLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLSX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLSX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		-0.82%12.15%6.93%9.70%-14.89%5.37%20.55%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%31.95%

Доходность по периодам

С начала года, FHLSX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

FHLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.08%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FHLSX:
FHLSX с FXAIXFHLSX с FBGRXFHLSX с CONWXFHLSX с AVEFXFHLSX с BERIXFHLSX с CSTAXFHLSX с FNILX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий FHLSX и PALDX

FHLSX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FHLSX
Fidelity Health Savings Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FHLSX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLSX
Ранг доходности на риск FHLSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLSX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLSXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.12

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.65

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.42

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

6.83

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLSX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLSX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLSXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.12

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.71

+0.13

Корреляция

Корреляция между FHLSX и PALDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLSX и PALDX

Дивидендная доходность FHLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		3.00%2.95%2.89%2.78%3.72%2.71%1.73%0.00%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FHLSX и PALDX

Максимальная просадка FHLSX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLSX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLSXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-26.16%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.20%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-20.47%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-5.96%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.16%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.70%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLSX и PALDX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) составляет 2.64%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что FHLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLSXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.05%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

5.86%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

11.52%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

12.08%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

12.75%

-5.78%