PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLC с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FHLC is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, FHLC returned 14.43% vs 46.73% for FESM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

FHLC

1 день
0.82%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.11%
1 год
14.43%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.14%

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и FESM

2026 (YTD)202520242023
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-3.90%15.42%2.48%7.25%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between FHLC and FESM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.50

The correlation between FHLC and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHLC и FESM

Секторы
FHLC
FESM

Здравоохранение

99.6%
15.7%

Финансовые услуги

0.1%
14.8%

Технологии

0.0%
21.6%

Промышленность

0.0%
19.1%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

FHLC
99.6%
FESM
15.7%

Финансовые услуги

FHLC
0.1%
FESM
14.8%

Технологии

FHLC
0.0%
FESM
21.6%

Промышленность

FHLC
0.0%
FESM
19.1%

Сырьевые материалы

FHLC

-

FESM
3.5%

Коммуникационные услуги

FHLC

-

FESM
3.1%

Потребительский циклический сектор

FHLC

-

FESM
7.4%

Потребительский защитный сектор

FHLC

-

FESM
1.4%

Энергетика

FHLC

-

FESM
7.2%

Недвижимость

FHLC

-

FESM
4.2%

Коммунальные услуги

FHLC

-

FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

FHLC vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLCFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.48

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.34

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

4.61

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

16.60

-13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLC vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLCFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.48

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.29

-0.68

Просадки

Сравнение просадок FHLC и FESM

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-26.93%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.18%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-1.59%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.79%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.82%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и FESM

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.64%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.32%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

18.98%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

21.26%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

21.26%

-4.45%

Сравнение комиссий FHLC и FESM

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и FESM

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and FESM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to FHLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 14.43% for FHLC. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

FHLC has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.53% for FESM.

FHLC is categorized as Health & Biotech Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор